배팅결정을 내릴 때 가장 중요한 질문은 배팅에 적합한 기준을 세우는 것뿐만 아니라 포트폴리오를 다양화하는 방법입니다. 미국 수학자 Kelly는 Bell Labs에서 모든 전송 채널이 가질 수 있는 최대 속도를 결정했습니다. 1956년 관련 논문을 발표할 때 도박이나 주식투자를 할 때 얼마의 돈을 투자해야 하는지에 대한 방정식을 무심코 도출했는데, 이 방정식이 켈리 공식, 켈리 기준, 켈리 전략, 켈리 베팅 등입니다. 최적의 투자 금액은 반복 투자의 포트폴리오 선택이 필요합니다. 몇 가지 단순화된 가정을 통해 대부분의 베팅 및 주식 투자는 다른 모든 전략에 대한 장기 전략입니다. 월등한 실적을 낸 것으로 판명되었습니다. 켈리 공식은 수익률 변동성을 최소화하면서 파산을 피하기 위한 최적의 투자 금액을 추정하는 기준 역할을 하기 때문에 투자 이론에서 주류가 되었습니다. Warren Buffett조차도 Bill Gross와 같은 성공적인 투자자가 Kelly 공식을 사용한다고 주장했지만 이것이 사실인지 확인할 수는 없었습니다.

켈리 공식

당첨 확률 😛

패배 확률: Q=1-P

확률: B

배팅 비율의 최적 조건: (PB-Q)/B

Kelly의 공식(PB-Q)/B가 양수이면 이기는 쪽에 투자하고, 0이면 베팅하지 않습니다. 예를 들어 P가 30%(0.3)이고 B가 2인 경우 Kelly의 공식 값은 -0.05이므로 투자는 손실입니다. P가 50%(0.5)이고 B가 1이면 Kelly 공식 값은 0이므로 투자의 기대 가치는 0입니다. 반면 P가 40%(0.4)이고 B가 3이면 Kelly 공식 값은 0.2이므로 투자 수익이 발생합니다.

도박이나 주식투자에 켈리의 공식을 적용한 전설적인 투자자 에드워드 소프, 이길 수 있는 정보가 부족해서 100% 승률이 없다면, 돈을 다 걸고 이기면 수익이지만 , 패배한다면 당신은 아무 것도 얻지 못할 것입니다. 가장 일관된 수익을 얻기 위해 Kelly의 공식을 적용한 수학자이자 투자자로 알려진 Edward Thorpe는 블랙잭을 위한 카지노 게임의 모든 가능성을 분석하고 저장한 미육군 연구팀의 일원이었습니다. 최적의 전략의 변형은 카드 카운팅과 결합된 MIT 컴퓨터 IBM 704를 사용하여 귀하가 딜러보다 우위에 있는지 여부를 결정하기 위해 시연되었습니다. 블랙잭에서는 지는 쪽에 베팅할 수 없으며 딜러를 이기면 확률이 1입니다. 이를 고려하면: 1, P > 0.5일 때 승리할 수 있습니다. 그러나 카드에 있는 숫자의 합이 21일 경우 배당률은 3:2이므로 P > 0.4일 때 베팅할 수 있습니다. Kelly의 공식을 적용하여 그는 카지노에서 30시간 만에 $10,000를 $21,000로 바꿀 수 있었습니다. Thorpe는 또한 Shannon과 협력하여 룰렛 게임에서 돈을 따기 위해 담배 크기의 웨어러블을 만들었습니다. 룰렛 배팅이 끝날 때까지 공의 움직임은 38가지 가능한 결과 중 하나에서 공이 멈출 위치를 정확히 결정할 수 없지만 4 또는 5의 8개 영역 중 하나에서 공이 멈출 위치를 예측하는 것은 가능합니다. , Kelly의 공식에 따라 Thorpe는 베팅할 숫자를 결정하고 라스베가스의 Thorpe는 기계가 예상대로 작동하는지 확인합니다. 이 경험을 바탕으로 Thorpe는 주식 시장을 인수하고 Osborne의 주장을 지지했습니다. 이는 스톡옵션의 실질가치를 계산하고 Kelly의 공식인 Thorpe를 적용하여 주가가 급격하게 변하지 않는 한 주가상승에 따른 손실을 상쇄하기 위해 기초주식을 일정량 공매도하고 매수하는 데 반영됩니다. 항상 수익을 낼 수 있는 방법을 찾고, 연간 20%, Thorpe의 접근 방식을 델타 헤징이라고 합니다.

Kelly의 공식은 완벽하지 않습니다. 현명한 투자자는 순간적인 충동에 의존하기보다 항상 수학적 우위를 찾으려고 노력합니다. Kelly의 공식을 사용하면 투자자가 얼마나 투자해야 하는지 이해하는 데 매우 도움이 됩니다. 장기적으로 다른 어떤 전략보다 우수한 성과를 낼 것으로 예상되지만 일부 경제학자들은 특정 개별 투자 제약이 최적의 전략에 대한 필요성을 압도할 수 있다고 주장하며 이에 강력히 동의하지 않습니다. 자라다.따라서 투자규모가 투자결과의 기대효용을 극대화해야 한다는 기대효용이론이 대안으로 제시되곤 합니다. 스포츠토토 분산 투자를 위한 켈리 방정식과 관련된 주제에 대해 말씀드려 봤는데 잘 숙지하시고 수익을 내는데 도움이 되시길 바랍니다.

스포츠토토 분산 배팅하는 법